Pauta estacional de septiembre cuando agosto sube más de un 1% y hace 5 o más máximos históricos
Ryan Detrick ha mirado lo que ha ocurrido anteriormente (desde 1950 en adelante) cuando el S&P 500 en agosto ha subido más de un 1% y se han hecho 5 o más nuevos máximos históricos y ha encontrado 8 casos en los que esto ha ocurrido.
| Año | Retorno en agosto | Máximos en agosto | Retorno en septiembre |
|---|---|---|---|
| 1961 | 2.0% | 6 | -2.0% |
| 1972 | 3.5% | 5 | -0.5% |
| 1987 | 3.5% | 8 | -2.4% |
| 1991 | 2.0% | 7 | -1.9% |
| 1993 | 3.4% | 6 | -1.0% |
| 2014 | 3.8% | 5 | -1.6% |
| 2020 | 7.0% | 7 | -3.9% |
| 2021 | 2.9% | 12 | -4.8% |
| 2025 | 1.9% | 5 | ????% |
| Media | -2.3% | ||
| Mediana | -1.9% | ||
| % de meses que sube | 0.0% |
Como se puede ver en la tabla, cuando se han dado circunstancias similares a las que se han dado este año, con una subida en agosto de más del 1% en el S&P 500 y varios máximos históricos, nunca, en las 8 veces que ha ocurrido anteriormente, se ha subido en septiembre. La bajada media esperable en septiembre es de un -2.3% (con mediana en -1.9%) y con ningún caso en el que se haya subido.
Nota personal: Estas estadísticas hay que entenderlas como todas las estadísticas: usando datos históricos (pasados), hay una probabilidad determinada de que ocurra una cosa y otra de que no ocurra. Las estadísticas no suelen afirmar que va a ocurrir algo con total seguridad, basándose en que el 100% de las ocasiones pasadas ha ocurrido algo, porque incluso aunque haya sido así, nada ni nadie dice que no se pueda producir el primer fallo justo cuando menos nos interesa. Por tanto, entiendase que las probabilidades favorecen una de las opciones, pero no garantizan nada. Y en este caso particular, la serie de datos son solo 8 y esto, estadísticamente hablando, son pocos datos para poder sacar conclusiones válidas.
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